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Bollore SE 백테스트
Bollore SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.7%, MDD -40.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -58.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.7%, MDD -40.7%, Sharpe 0.58, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 18.0%p 개선됐습니다(CAGR 9.7%, MDD -40.7%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=106 |
9.7% | -40.7% | 0.58 | 0.24 | 11.7배 | 52 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=62 |
9.4% | -45.5% | 0.57 | 0.21 | 11.0배 | 56 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=59 |
8.5% | -42.1% | 0.55 | 0.20 | 8.7배 | 38 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=226, threshold=0.12 |
6.6% | -46.2% | 0.49 | 0.14 | 5.5배 | 142 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.6 |
5.4% | -24.6% | 0.48 | 0.22 | 4.0배 | 70 | 29% |
| Supertrend period=24, mult=4.4 |
6.0% | -38.7% | 0.40 | 0.16 | 4.7배 | 88 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=17, mult=3.4 |
2.9% | -30.3% | 0.29 | 0.09 | 2.1배 | 68 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
3.4% | -64.5% | 0.27 | 0.05 | 2.4배 | 216 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=19 |
1.7% | -23.6% | 0.23 | 0.07 | 1.6배 | 44 | 11% |
| MACD fast=21, slow=48, signal=20 |
2.2% | -66.1% | 0.21 | 0.03 | 1.8배 | 264 | 49% |
| 매수후보유 | 8.7% | -58.6% | 0.44 | 0.15 | 9.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 106일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 106일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.