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Bureau Veritas SA 백테스트
Bureau Veritas SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.8%, MDD -41.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 3.1%, MDD -34.8%, Sharpe 0.27, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=3.6 |
3.1% | -34.8% | 0.27 | 0.09 | 1.8배 | 91 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=19 |
1.7% | -23.1% | 0.23 | 0.07 | 1.4배 | 68 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=29 |
1.6% | -41.4% | 0.18 | 0.04 | 1.3배 | 97 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=61, k=2.4 |
0.9% | -26.7% | 0.14 | 0.04 | 1.2배 | 47 | 28% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=71, atrPeriod=23, mult=3.5 |
0.7% | -41.1% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 49 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=163 |
0.1% | -61.4% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 36 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=0.03 |
-0.8% | -56.9% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 208 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=109 |
-1.6% | -64.6% | -0.03 | -0.03 | 0.7배 | 47 | 58% |
| MACD fast=15, slow=34, signal=17 |
-2.7% | -59.0% | -0.09 | -0.05 | 0.6배 | 257 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-4.0% | -55.6% | -0.16 | -0.07 | 0.5배 | 175 | 55% |
| 매수후보유 | 5.8% | -41.7% | 0.35 | 0.14 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 3.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.