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Carrefour SA 백테스트
Carrefour SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.0%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -6.4%, MDD -87.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 0.6%, MDD -31.8%, Sharpe 0.11, 시장 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.0%p 높고, MDD는 55.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=61, slow=212 |
0.6% | -31.8% | 0.11 | 0.02 | 1.2배 | 25 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=28 |
0.0% | -0.5% | 0.06 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=86, slow=233 |
-0.8% | -45.3% | 0.02 | -0.02 | 0.8배 | 23 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=26, mult=3.7 |
-0.6% | -24.5% | -0.08 | -0.02 | 0.9배 | 24 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=27 |
-3.3% | -67.9% | -0.17 | -0.05 | 0.4배 | 70 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.8 |
-1.1% | -28.4% | -0.23 | -0.04 | 0.7배 | 44 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0.07 |
-4.3% | -73.1% | -0.27 | -0.06 | 0.3배 | 173 | 27% |
| Supertrend period=10, mult=4.4 |
-6.8% | -88.3% | -0.28 | -0.08 | 0.2배 | 106 | 49% |
| MACD fast=22, slow=51, signal=21 |
-10.4% | -95.6% | -0.45 | -0.11 | 0.1배 | 276 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-11.2% | -96.1% | -0.51 | -0.12 | 0.0배 | 234 | 50% |
| 매수후보유 | -6.4% | -87.3% | -0.08 | -0.07 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 61일 평균가격이 212일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 61일 평균이 212일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.