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Capgemini SE 백테스트
Capgemini SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -3.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.4%, MDD -96.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.0%, MDD -46.8%, Sharpe 0.29, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.4%p 높고, MDD는 49.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -3.6%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=242 |
4.0% | -46.8% | 0.29 | 0.09 | 2.8배 | 26 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=-0.1 |
3.7% | -60.5% | 0.27 | 0.06 | 2.6배 | 181 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=28 |
2.4% | -40.4% | 0.23 | 0.06 | 1.9배 | 52 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=150 |
2.5% | -53.6% | 0.22 | 0.05 | 1.9배 | 70 | 55% |
| Supertrend period=23, mult=3.6 |
0.9% | -66.8% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 147 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=39 |
0.2% | -3.6% | 0.14 | 0.05 | 1.1배 | 6 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=16, mult=2.9 |
0.6% | -42.0% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 86 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.4 |
-0.3% | -40.3% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 80 | 25% |
| MACD fast=14, slow=49, signal=17 |
-7.2% | -90.2% | -0.15 | -0.08 | 0.1배 | 345 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-7.6% | -93.9% | -0.18 | -0.08 | 0.1배 | 247 | 53% |
| 매수후보유 | -3.4% | -96.3% | 0.11 | -0.04 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 48일 지수이동평균이 242일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일선이 242일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.