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Amundi Index Solutions - MSCI Europe UCITS ETF DR 백테스트
Amundi Index Solutions - MSCI Europe UCITS ETF DR의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.8%, MDD -35.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.3%, MDD -23.4%, Sharpe 0.84, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=8, threshold=-0.07 |
11.3% | -23.4% | 0.84 | 0.48 | 2.8배 | 17 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 97% entryN=1, exitN=75 |
8.4% | -28.4% | 0.63 | 0.30 | 2.2배 | 47 | 97% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=208 |
4.0% | -17.1% | 0.42 | 0.23 | 1.5배 | 29 | 69% |
| Supertrend period=15, mult=4.8 |
3.4% | -22.3% | 0.39 | 0.15 | 1.4배 | 53 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=130 |
3.3% | -31.6% | 0.34 | 0.10 | 1.4배 | 13 | 76% |
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=23 |
1.1% | -9.3% | 0.30 | 0.12 | 1.1배 | 6 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.4 |
1.0% | -15.5% | 0.17 | 0.07 | 1.1배 | 49 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
1.1% | -17.3% | 0.16 | 0.06 | 1.1배 | 98 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=9, mult=1.6 |
-0.2% | -20.3% | 0.02 | -0.01 | 1.0배 | 77 | 59% |
| MACD fast=17, slow=56, signal=24 |
-0.7% | -20.0% | -0.03 | -0.03 | 0.9배 | 94 | 50% |
| 매수후보유 | 9.8% | -35.5% | 0.68 | 0.28 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 8일 수익률이 -7%보다 크면 매수
- 매도 — 8일 수익률이 -7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.