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Clariane SE 백테스트
Clariane SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -20.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -4.2%, MDD -96.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.4%, MDD -51.3%, Sharpe 0.31, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.5%p 높고, MDD는 45.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -20.2%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=212 |
4.4% | -51.3% | 0.31 | 0.08 | 3.0배 | 27 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=190 |
3.9% | -53.1% | 0.28 | 0.07 | 2.7배 | 33 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=79 |
3.9% | -72.9% | 0.28 | 0.05 | 2.6배 | 32 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.9 |
2.7% | -56.0% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 38 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.05 |
1.9% | -81.6% | 0.20 | 0.02 | 1.6배 | 173 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
0.1% | -82.0% | 0.14 | 0.00 | 1.0배 | 182 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=18, mult=3.8 |
0.3% | -56.0% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 54 | 21% |
| Supertrend period=14, mult=3.3 |
-0.6% | -81.0% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 153 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=39 |
0.2% | -20.2% | 0.07 | 0.01 | 1.1배 | 14 | 2% |
| MACD fast=18, slow=30, signal=11 |
-4.2% | -93.4% | -0.03 | -0.05 | 0.3배 | 407 | 50% |
| 매수후보유 | -4.2% | -96.7% | 0.09 | -0.04 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 38일 평균가격이 212일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 38일 평균이 212일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.