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Coface SA 백테스트
Coface SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 9.5%, MDD -26.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 2.8%, MDD -64.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.5%, MDD -26.2%, Sharpe 0.58, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 6.8%p 높고, MDD는 38.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -26.2%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.09 |
9.5% | -26.2% | 0.58 | 0.36 | 3.0배 | 60 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=58 |
6.7% | -40.2% | 0.37 | 0.17 | 2.2배 | 43 | 82% |
| Supertrend period=20, mult=2.5 |
4.9% | -32.6% | 0.33 | 0.15 | 1.8배 | 101 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=184 |
4.4% | -57.7% | 0.30 | 0.08 | 1.7배 | 19 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
2.6% | -40.2% | 0.23 | 0.07 | 1.4배 | 196 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.1 |
2.0% | -29.5% | 0.23 | 0.07 | 1.3배 | 26 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=220 |
2.1% | -31.7% | 0.20 | 0.07 | 1.3배 | 35 | 56% |
| MACD fast=8, slow=43, signal=17 |
-0.3% | -43.0% | 0.11 | -0.01 | 1.0배 | 171 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=10, mult=0.7 |
-2.1% | -38.8% | 0.01 | -0.06 | 0.8배 | 139 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=25 |
-2.4% | -32.7% | -0.13 | -0.07 | 0.7배 | 52 | 15% |
| 매수후보유 | 2.8% | -64.7% | 0.25 | 0.04 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 148일 수익률이 9%보다 크면 매수
- 매도 — 148일 수익률이 9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.