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AXA SA 백테스트
AXA SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.8%, MDD -86.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.1%, MDD -7.8%, Sharpe 0.32, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 3.8%, MDD -57.4%, 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=44 |
1.1% | -7.8% | 0.32 | 0.14 | 1.5배 | 8 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=149 |
3.8% | -57.4% | 0.28 | 0.07 | 3.8배 | 53 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=213 |
3.8% | -57.8% | 0.28 | 0.07 | 3.8배 | 73 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.1 |
1.0% | -22.4% | 0.17 | 0.04 | 1.4배 | 46 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
0.9% | -67.6% | 0.16 | 0.01 | 1.4배 | 417 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=78 |
0.7% | -77.7% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 71 | 64% |
| MACD fast=13, slow=57, signal=22 |
-2.5% | -91.8% | 0.02 | -0.03 | 0.4배 | 409 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=-0.04 |
-2.7% | -94.2% | 0.01 | -0.03 | 0.4배 | 331 | 68% |
| Supertrend period=12, mult=2.6 |
-2.7% | -91.5% | 0.01 | -0.03 | 0.4배 | 355 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=16, mult=3.6 |
-1.2% | -58.0% | -0.08 | -0.02 | 0.6배 | 86 | 14% |
| 매수후보유 | 5.8% | -86.2% | 0.33 | 0.07 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 44 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 44) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.