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Amundi MSCI World Swap -UCITS ETF- Capitalisation 백테스트
Amundi MSCI World Swap -UCITS ETF- Capitalisation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.9%, MDD -33.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 13.8%, MDD -21.9%, Sharpe 1.04, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=7, threshold=-0.06 |
13.8% | -21.9% | 1.04 | 0.63 | 9.2배 | 43 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=47 |
9.2% | -22.6% | 0.82 | 0.41 | 4.5배 | 57 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=118 |
7.7% | -30.6% | 0.72 | 0.25 | 3.6배 | 29 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=91 |
7.7% | -27.7% | 0.70 | 0.28 | 3.5배 | 25 | 80% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
4.9% | -21.5% | 0.53 | 0.23 | 2.3배 | 123 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.4 |
2.0% | -9.7% | 0.36 | 0.21 | 1.4배 | 42 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=28, mult=2.4 |
1.6% | -25.2% | 0.22 | 0.06 | 1.3배 | 125 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=37 |
0.2% | -4.1% | 0.13 | 0.04 | 1.0배 | 6 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
0.4% | -35.0% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 172 | 61% |
| MACD fast=14, slow=23, signal=19 |
0.4% | -31.4% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 250 | 53% |
| 매수후보유 | 12.9% | -33.6% | 0.90 | 0.38 | 8.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 7일 수익률이 -6%보다 크면 매수
- 매도 — 7일 수익률이 -6% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.