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VINCI SA 백테스트
VINCI SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -63.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.3%, MDD -52.6%, Sharpe 0.47, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=151 |
7.3% | -52.6% | 0.47 | 0.14 | 6.5배 | 46 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=131 |
6.8% | -47.5% | 0.43 | 0.14 | 5.7배 | 23 | 76% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=86 |
6.2% | -44.8% | 0.41 | 0.14 | 4.9배 | 50 | 65% |
| Supertrend period=17, mult=4.4 |
3.5% | -53.2% | 0.28 | 0.07 | 2.5배 | 88 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=-0.08 |
3.8% | -58.7% | 0.28 | 0.07 | 2.7배 | 193 | 84% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=25 |
0.7% | -9.0% | 0.23 | 0.08 | 1.2배 | 10 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.02 |
-0.7% | -71.4% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 182 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=24, mult=3.4 |
-0.3% | -34.7% | -0.00 | -0.01 | 0.9배 | 56 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
-0.1% | -13.0% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 12 | 2% |
| MACD fast=26, slow=45, signal=24 |
-2.0% | -58.1% | -0.02 | -0.03 | 0.6배 | 238 | 51% |
| 매수후보유 | 9.3% | -63.5% | 0.45 | 0.15 | 10.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 151일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 151일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.