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Elior Group SA 백테스트
Elior Group SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -3.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.9%, MDD -94.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 3.0%, MDD -8.1%, Sharpe 0.40, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 18.9%p 높고, MDD는 85.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -3.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=2, threshold=0.15 |
3.0% | -8.1% | 0.40 | 0.38 | 1.4배 | 16 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.1 |
1.6% | -9.9% | 0.25 | 0.16 | 1.2배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=29, mult=3.3 |
2.2% | -22.2% | 0.24 | 0.10 | 1.3배 | 12 | 4% |
| MACD fast=17, slow=34, signal=14 |
1.8% | -76.6% | 0.22 | 0.02 | 1.2배 | 142 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=38 |
0.2% | -3.4% | 0.17 | 0.07 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=101 |
-2.6% | -54.3% | 0.04 | -0.05 | 0.7배 | 14 | 49% |
| Supertrend period=15, mult=4.3 |
-5.9% | -65.7% | -0.04 | -0.09 | 0.5배 | 46 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-6.9% | -72.9% | -0.04 | -0.09 | 0.4배 | 230 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=183 |
-8.1% | -74.0% | -0.15 | -0.11 | 0.4배 | 38 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=128 |
-7.7% | -76.3% | -0.17 | -0.10 | 0.4배 | 18 | 44% |
| 매수후보유 | -15.9% | -94.0% | -0.12 | -0.17 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 2일 수익률이 15%보다 크면 매수
- 매도 — 2일 수익률이 15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.