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Elis SA 백테스트
Elis SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -74.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.7%, MDD -7.2%, Sharpe 0.46, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.0%, MDD -31.9%, 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=44 |
1.7% | -7.2% | 0.46 | 0.24 | 1.2배 | 8 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=62 |
4.0% | -31.9% | 0.30 | 0.12 | 1.6배 | 18 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.02 |
3.4% | -34.1% | 0.26 | 0.10 | 1.5배 | 63 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=9, mult=3.5 |
1.2% | -18.9% | 0.20 | 0.06 | 1.1배 | 16 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=176 |
0.8% | -43.0% | 0.14 | 0.02 | 1.1배 | 17 | 54% |
| Supertrend period=14, mult=3.7 |
0.5% | -48.8% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 58 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=133 |
0.7% | -38.5% | 0.13 | 0.02 | 1.1배 | 19 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.4 |
0.0% | -12.9% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 4 | 3% |
| MACD fast=16, slow=31, signal=12 |
-2.5% | -63.9% | -0.00 | -0.04 | 0.8배 | 166 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.38 |
-11.3% | -78.6% | -0.40 | -0.14 | 0.3배 | 330 | 57% |
| 매수후보유 | 6.2% | -74.5% | 0.34 | 0.08 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 15일)가 44 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 44) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.