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ENGIE S.A. 백테스트
ENGIE S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -11.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.6%, MDD -80.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.5%, MDD -11.0%, Sharpe 0.21, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.6%, MDD -56.3%, 노출 23%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 69.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -11.0%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=28 |
0.5% | -11.0% | 0.21 | 0.05 | 1.1배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=2.3 |
0.6% | -56.3% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 58 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=19, mult=3.2 |
0.4% | -20.9% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 26 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=216 |
-0.3% | -74.5% | 0.07 | -0.00 | 0.9배 | 37 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=197 |
-0.5% | -79.5% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 39 | 54% |
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
-1.5% | -77.1% | 0.00 | -0.02 | 0.7배 | 82 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=28 |
-1.0% | -68.4% | -0.00 | -0.02 | 0.8배 | 72 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=-0.03 |
-3.5% | -84.1% | -0.10 | -0.04 | 0.4배 | 255 | 62% |
| MACD fast=17, slow=40, signal=10 |
-5.3% | -87.0% | -0.17 | -0.06 | 0.2배 | 382 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-5.7% | -90.4% | -0.22 | -0.06 | 0.2배 | 234 | 50% |
| 매수후보유 | -0.6% | -80.6% | 0.13 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 41일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.