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Euronext NV 백테스트
Euronext NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 17.5%, MDD -29.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.7%, MDD -42.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.5%, MDD -29.1%, Sharpe 0.96, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 낮지만, MDD는 13.1%p 개선됐습니다(CAGR 17.5%, MDD -29.1%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=4.8 |
17.5% | -29.1% | 0.96 | 0.60 | 7.1배 | 29 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=44 |
15.6% | -27.0% | 0.93 | 0.58 | 5.8배 | 19 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=85 |
16.4% | -27.7% | 0.88 | 0.59 | 6.3배 | 41 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=118 |
16.5% | -31.1% | 0.82 | 0.53 | 6.4배 | 19 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.03 |
12.7% | -26.5% | 0.74 | 0.48 | 4.3배 | 61 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.3 |
5.8% | -18.5% | 0.73 | 0.31 | 2.0배 | 12 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=27 |
4.9% | -8.0% | 0.70 | 0.62 | 1.8배 | 8 | 8% |
| MACD fast=18, slow=43, signal=18 |
10.4% | -29.3% | 0.68 | 0.35 | 3.3배 | 123 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=22, mult=4 |
5.8% | -18.7% | 0.61 | 0.31 | 2.0배 | 22 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
5.6% | -31.1% | 0.39 | 0.18 | 1.9배 | 173 | 55% |
| 매수후보유 | 19.7% | -42.3% | 0.82 | 0.47 | 8.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.