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BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR 백테스트
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 12.4%, MDD -25.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.2%, MDD -33.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 14.9%, MDD -23.4%, Sharpe 0.99, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 10.2%p 개선됐습니다(CAGR 12.4%, MDD -25.1%, 노출 85%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=8, threshold=-0.06 |
14.9% | -23.4% | 0.99 | 0.64 | 6.0배 | 39 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=57 |
12.4% | -25.1% | 0.95 | 0.49 | 4.5배 | 27 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=42 |
9.8% | -24.9% | 0.82 | 0.39 | 3.3배 | 35 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=146 |
8.6% | -27.0% | 0.73 | 0.32 | 2.9배 | 39 | 76% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
7.4% | -22.1% | 0.66 | 0.34 | 2.5배 | 59 | 71% |
| Supertrend period=35, mult=4.9 |
7.4% | -22.5% | 0.65 | 0.33 | 2.5배 | 65 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=1 |
5.5% | -19.5% | 0.57 | 0.28 | 2.0배 | 74 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=71, atrPeriod=20, mult=2.5 |
5.2% | -26.4% | 0.55 | 0.20 | 1.9배 | 65 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=34 |
0.4% | -1.9% | 0.33 | 0.23 | 1.1배 | 2 | 1% |
| MACD fast=18, slow=47, signal=13 |
1.3% | -25.6% | 0.18 | 0.05 | 1.2배 | 176 | 51% |
| 매수후보유 | 15.2% | -33.6% | 0.93 | 0.45 | 6.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 8일 수익률이 -6%보다 크면 매수
- 매도 — 8일 수익률이 -6% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.