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Forvia SE 백테스트
Forvia SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -12.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.9%, MDD -92.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.2%, MDD -49.7%, Sharpe 0.34, 시장 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.1%p 높고, MDD는 42.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -12.0%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=0.14 |
5.2% | -49.7% | 0.34 | 0.10 | 3.8배 | 200 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.5 |
2.5% | -28.4% | 0.31 | 0.09 | 1.9배 | 12 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=9, mult=3.6 |
3.0% | -58.3% | 0.25 | 0.05 | 2.2배 | 60 | 18% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
1.9% | -64.5% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 86 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=30 |
1.1% | -77.8% | 0.20 | 0.01 | 1.3배 | 135 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=139 |
0.4% | -74.6% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 108 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=27 |
0.5% | -12.0% | 0.13 | 0.04 | 1.1배 | 8 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=110 |
-0.3% | -77.7% | 0.12 | -0.00 | 0.9배 | 74 | 47% |
| MACD fast=19, slow=38, signal=23 |
-1.3% | -87.4% | 0.11 | -0.01 | 0.7배 | 279 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-6.1% | -90.5% | -0.05 | -0.07 | 0.2배 | 449 | 49% |
| 매수후보유 | -5.9% | -92.3% | 0.09 | -0.06 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 113일 수익률이 14%보다 크면 매수
- 매도 — 113일 수익률이 14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.