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Thales SA 백테스트
Thales SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -67.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 2.2%, MDD -16.3%, Sharpe 0.34, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 4.7%, MDD -60.6%, 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=32, mult=3.9 |
2.2% | -16.3% | 0.34 | 0.14 | 1.8배 | 22 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=203 |
4.7% | -60.6% | 0.33 | 0.08 | 3.4배 | 40 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=69 |
3.3% | -62.0% | 0.27 | 0.05 | 2.4배 | 40 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=3, threshold=0.13 |
0.9% | -6.7% | 0.26 | 0.13 | 1.3배 | 22 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=209 |
3.1% | -60.4% | 0.26 | 0.05 | 2.3배 | 46 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=3.4 |
1.4% | -13.4% | 0.25 | 0.10 | 1.4배 | 20 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=19 |
1.8% | -26.1% | 0.25 | 0.07 | 1.6배 | 48 | 14% |
| Supertrend period=22, mult=4.1 |
2.0% | -56.0% | 0.20 | 0.04 | 1.7배 | 99 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-2.3% | -75.8% | -0.01 | -0.03 | 0.5배 | 247 | 52% |
| MACD fast=13, slow=54, signal=16 |
-3.1% | -71.9% | -0.07 | -0.04 | 0.4배 | 339 | 50% |
| 매수후보유 | 7.7% | -67.1% | 0.40 | 0.11 | 7.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 22일 평균 + 변동성 3.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 22일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.