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ID Logistics Group 백테스트
ID Logistics Group의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 22.0%, MDD -38.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 14.3%, MDD -36.7%, Sharpe 0.78, 시장 노출 51%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 14.7%, MDD -48.6%, 노출 66%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=7, slow=29, signal=13 |
14.3% | -36.7% | 0.78 | 0.39 | 6.7배 | 249 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.1 |
10.7% | -23.1% | 0.77 | 0.46 | 4.3배 | 28 | 31% |
| Supertrend period=15, mult=1.9 |
14.2% | -30.1% | 0.74 | 0.47 | 6.7배 | 213 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=9, mult=2.9 |
11.1% | -32.1% | 0.72 | 0.35 | 4.5배 | 58 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=85 |
14.7% | -48.6% | 0.72 | 0.30 | 7.1배 | 45 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=38 |
12.2% | -39.9% | 0.72 | 0.31 | 5.2배 | 32 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
12.2% | -42.7% | 0.66 | 0.28 | 5.2배 | 169 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=0.07 |
10.3% | -43.0% | 0.62 | 0.24 | 4.1배 | 159 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=179 |
9.8% | -57.0% | 0.53 | 0.17 | 3.8배 | 36 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=11 |
4.6% | -57.3% | 0.32 | 0.08 | 1.9배 | 277 | 58% |
| 매수후보유 | 22.0% | -38.5% | 0.84 | 0.57 | 17.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(7·29일)이 신호선(13일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.