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Ipsen SA 백테스트
Ipsen SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.1%, MDD -45.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -75.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -45.0%, Sharpe 0.52, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 30.8%p 개선됐습니다(CAGR 9.1%, MDD -45.0%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=321 |
9.1% | -45.0% | 0.52 | 0.20 | 6.0배 | 17 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=31 |
2.5% | -16.6% | 0.51 | 0.15 | 1.7배 | 8 | 4% |
| Supertrend period=10, mult=3.9 |
7.9% | -42.0% | 0.47 | 0.19 | 4.8배 | 95 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=134 |
6.7% | -49.0% | 0.42 | 0.14 | 3.8배 | 39 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.2 |
2.5% | -28.7% | 0.35 | 0.09 | 1.6배 | 20 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=-0.02 |
4.8% | -54.7% | 0.33 | 0.09 | 2.6배 | 157 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=28 |
4.8% | -70.6% | 0.31 | 0.07 | 2.6배 | 111 | 72% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=27, mult=2.6 |
2.2% | -43.8% | 0.22 | 0.05 | 1.6배 | 96 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
0.6% | -55.7% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 186 | 54% |
| MACD fast=17, slow=49, signal=18 |
0.4% | -69.1% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 240 | 52% |
| 매수후보유 | 9.9% | -75.8% | 0.46 | 0.13 | 7.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 57일 지수이동평균이 321일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일선이 321일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.