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Interparfums 백테스트
Interparfums의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.4%, MDD -48.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -65.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.4%, MDD -48.0%, Sharpe 0.45, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 높고, MDD는 17.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -48.0%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=66, slow=235 |
7.4% | -48.0% | 0.45 | 0.15 | 6.7배 | 24 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=203, threshold=0.02 |
6.8% | -49.2% | 0.43 | 0.14 | 5.8배 | 120 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=63 |
5.4% | -47.0% | 0.39 | 0.12 | 4.1배 | 34 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=227 |
5.7% | -41.4% | 0.37 | 0.14 | 4.3배 | 30 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.2 |
4.1% | -37.7% | 0.31 | 0.11 | 2.9배 | 142 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=9, mult=3.1 |
3.4% | -30.0% | 0.31 | 0.11 | 2.4배 | 90 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
3.1% | -48.4% | 0.25 | 0.06 | 2.3배 | 206 | 55% |
| Supertrend period=11, mult=4.1 |
1.7% | -69.3% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 142 | 55% |
| MACD fast=39, slow=49, signal=31 |
0.9% | -59.5% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 176 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=26 |
0.5% | -40.3% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 76 | 12% |
| 매수후보유 | 6.7% | -65.8% | 0.36 | 0.10 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 66일 평균가격이 235일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 66일 평균이 235일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.