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Multi Units LU Amundi MSCI Korea ETF Acc- Capitalisation 백테스트
Multi Units LU Amundi MSCI Korea ETF Acc- Capitalisation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.8%, MDD -43.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -63.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.6%, MDD -50.0%, Sharpe 0.48, 시장 노출 59%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.8%, MDD -43.5%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 13.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -43.5%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=63 |
7.6% | -50.0% | 0.48 | 0.15 | 3.9배 | 39 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=262 |
7.8% | -43.5% | 0.47 | 0.18 | 4.1배 | 23 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.3 |
2.5% | -18.2% | 0.40 | 0.14 | 1.6배 | 6 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=63 |
6.0% | -43.4% | 0.38 | 0.14 | 3.0배 | 65 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=16 |
3.6% | -32.0% | 0.38 | 0.11 | 1.9배 | 28 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=-0.03 |
4.8% | -63.9% | 0.34 | 0.08 | 2.4배 | 163 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=24, mult=3.1 |
2.8% | -52.1% | 0.25 | 0.05 | 1.7배 | 106 | 41% |
| MACD fast=15, slow=32, signal=17 |
-0.6% | -70.4% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 251 | 52% |
| Supertrend period=35, mult=4.1 |
-0.7% | -60.2% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 197 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-2.4% | -74.6% | -0.03 | -0.03 | 0.6배 | 235 | 55% |
| 매수후보유 | 8.6% | -63.8% | 0.43 | 0.13 | 4.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 55일 지수이동평균이 63일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일선이 63일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.