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Legrand SA 백테스트
Legrand SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.5%, MDD -35.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -60.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.5%, MDD -35.2%, Sharpe 0.62, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 25.2%p 개선됐습니다(CAGR 10.5%, MDD -35.2%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=96, slow=142 |
10.5% | -35.2% | 0.62 | 0.30 | 7.6배 | 43 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=-0.03 |
6.5% | -39.7% | 0.42 | 0.16 | 3.6배 | 140 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=50 |
6.0% | -31.7% | 0.41 | 0.19 | 3.3배 | 50 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=77 |
6.1% | -36.5% | 0.40 | 0.17 | 3.3배 | 34 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=21, mult=3.6 |
0.2% | -2.8% | 0.16 | 0.06 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Supertrend period=8, mult=3.6 |
-0.2% | -43.5% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 114 | 56% |
| MACD fast=28, slow=47, signal=22 |
-0.4% | -52.0% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 186 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.2 |
-0.9% | -37.7% | -0.00 | -0.02 | 0.8배 | 80 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=21 |
-0.3% | -17.2% | -0.03 | -0.02 | 0.9배 | 20 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-5.9% | -82.1% | -0.23 | -0.07 | 0.3배 | 200 | 56% |
| 매수후보유 | 8.9% | -60.5% | 0.44 | 0.15 | 5.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 96일 평균가격이 142일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 96일 평균이 142일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.