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MedinCell SA 백테스트
MedinCell SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 15.7%, MDD -46.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 17.4%, MDD -70.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 30.4%, MDD -61.0%, Sharpe 0.76, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 13.0%p 높고, MDD는 9.5%p 개선됐습니다(CAGR 15.7%, MDD -46.0%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=31, mult=4.1 |
30.4% | -61.0% | 0.76 | 0.50 | 8.0배 | 31 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=17 |
15.7% | -46.0% | 0.59 | 0.34 | 3.1배 | 16 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=63, k=3 |
11.6% | -44.2% | 0.48 | 0.26 | 2.4배 | 12 | 20% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=114 |
11.7% | -55.2% | 0.46 | 0.21 | 2.4배 | 23 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
11.3% | -73.6% | 0.43 | 0.15 | 2.3배 | 167 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=106 |
9.4% | -52.5% | 0.41 | 0.18 | 2.0배 | 21 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=25, mult=2.5 |
7.2% | -56.1% | 0.36 | 0.13 | 1.7배 | 30 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=0 |
6.7% | -59.8% | 0.35 | 0.11 | 1.7배 | 87 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=18 |
5.1% | -59.3% | 0.31 | 0.09 | 1.5배 | 34 | 30% |
| MACD fast=11, slow=47, signal=8 |
1.3% | -79.0% | 0.24 | 0.02 | 1.1배 | 138 | 50% |
| 매수후보유 | 17.4% | -70.5% | 0.54 | 0.25 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 31일·폭 4.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.