추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · FR
Metropole Television SA 백테스트
Metropole Television SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.3%, MDD -13.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.2%, MDD -89.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 1.5%, MDD -47.0%, Sharpe 0.19, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 42.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.3%, MDD -13.9%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=28, threshold=0.17 |
1.5% | -47.0% | 0.19 | 0.03 | 1.5배 | 84 | 5% |
| Supertrend period=10, mult=2.2 |
-0.2% | -71.7% | 0.10 | -0.00 | 0.9배 | 266 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=38 |
0.3% | -13.9% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=9, mult=4 |
0.4% | -52.5% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 42 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=71, slow=269 |
-0.5% | -45.5% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 30 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=1.9 |
-1.6% | -65.6% | 0.00 | -0.02 | 0.7배 | 200 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=75, slow=273 |
-1.3% | -48.2% | -0.01 | -0.03 | 0.7배 | 24 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=77 |
-2.7% | -57.1% | -0.09 | -0.05 | 0.5배 | 37 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-5.1% | -85.2% | -0.12 | -0.06 | 0.2배 | 226 | 47% |
| MACD fast=11, slow=22, signal=20 |
-6.1% | -84.1% | -0.15 | -0.07 | 0.2배 | 392 | 49% |
| 매수후보유 | -5.2% | -89.5% | 0.01 | -0.06 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 28일 수익률이 17%보다 크면 매수
- 매도 — 28일 수익률이 17% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.