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Mersen SA 백테스트
Mersen SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.3%, MDD -16.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -80.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.0%, MDD -47.4%, Sharpe 0.40, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.3%p 높고, MDD는 33.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.3%, MDD -16.2%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=154 |
7.0% | -47.4% | 0.40 | 0.15 | 6.0배 | 51 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0.05 |
5.7% | -53.9% | 0.36 | 0.11 | 4.4배 | 147 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=97 |
4.9% | -47.4% | 0.32 | 0.10 | 3.6배 | 47 | 53% |
| Supertrend period=22, mult=4.1 |
4.8% | -42.0% | 0.31 | 0.11 | 3.5배 | 114 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=67 |
3.8% | -53.4% | 0.28 | 0.07 | 2.7배 | 35 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
1.2% | -61.7% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 220 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2 |
0.1% | -52.5% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 98 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=36 |
0.3% | -16.2% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 36 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=8, mult=2 |
-1.2% | -66.0% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 190 | 32% |
| MACD fast=17, slow=28, signal=15 |
-3.7% | -89.3% | -0.03 | -0.04 | 0.4배 | 364 | 50% |
| 매수후보유 | -0.4% | -80.5% | 0.17 | -0.00 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 33일 평균가격이 154일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 33일 평균이 154일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.