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Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Act -Acc- 백테스트
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Act -Acc-의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 2.1%, MDD -26.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.7%, MDD -59.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.6%, MDD -7.0%, Sharpe 0.27, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 3.5%, MDD -47.5%, 노출 97%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 낮지만, MDD는 52.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.1%, MDD -26.9%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.8 |
0.6% | -7.0% | 0.27 | 0.09 | 1.1배 | 12 | 4% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=31, threshold=-0.14 |
3.5% | -47.5% | 0.27 | 0.07 | 1.9배 | 37 | 97% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=141 |
2.5% | -43.6% | 0.25 | 0.06 | 1.6배 | 33 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=57 |
2.1% | -26.9% | 0.24 | 0.08 | 1.5배 | 31 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=34 |
0.2% | -3.2% | 0.22 | 0.07 | 1.0배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=126 |
1.1% | -47.0% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 35 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=10, mult=3.9 |
-0.7% | -21.6% | -0.04 | -0.03 | 0.9배 | 57 | 29% |
| MACD fast=22, slow=23, signal=25 |
-3.0% | -57.6% | -0.16 | -0.05 | 0.6배 | 212 | 51% |
| Supertrend period=26, mult=2.7 |
-3.9% | -61.7% | -0.20 | -0.06 | 0.5배 | 205 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-4.2% | -65.6% | -0.25 | -0.06 | 0.4배 | 190 | 57% |
| 매수후보유 | 2.7% | -59.0% | 0.23 | 0.05 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 26일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 26일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.