추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc 백테스트
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -22.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.9%, MDD -4.0%, Sharpe 0.61, 시장 노출 18%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 2.0%, MDD -22.2%, 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=25 |
0.9% | -4.0% | 0.61 | 0.24 | 1.2배 | 12 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=274 |
1.7% | -13.2% | 0.44 | 0.13 | 1.3배 | 13 | 72% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=-0.04 |
2.0% | -22.2% | 0.43 | 0.09 | 1.4배 | 37 | 89% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=54 |
1.1% | -13.4% | 0.36 | 0.08 | 1.2배 | 32 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=3.5 |
0.2% | -2.8% | 0.25 | 0.08 | 1.0배 | 6 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=134 |
0.9% | -14.7% | 0.25 | 0.06 | 1.2배 | 30 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=23, mult=4 |
0.4% | -9.8% | 0.19 | 0.04 | 1.1배 | 48 | 24% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
-0.2% | -21.3% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 88 | 60% |
| MACD fast=31, slow=62, signal=49 |
-1.2% | -29.9% | -0.29 | -0.04 | 0.8배 | 94 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-1.6% | -28.4% | -0.36 | -0.06 | 0.8배 | 152 | 61% |
| 매수후보유 | 2.3% | -22.5% | 0.43 | 0.10 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.