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Nanobiotix SA 백테스트
Nanobiotix SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 16.7%, MDD -44.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 13.1%, MDD -93.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 29.4%, MDD -53.4%, Sharpe 0.76, 시장 노출 21%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.4%p 높고, MDD는 40.2%p 개선됐습니다(CAGR 16.7%, MDD -44.7%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=26 |
29.4% | -53.4% | 0.76 | 0.55 | 34.7배 | 13 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.03 |
25.5% | -76.7% | 0.67 | 0.33 | 22.8배 | 113 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2 |
21.9% | -71.7% | 0.62 | 0.31 | 15.2배 | 42 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=158 |
20.7% | -60.4% | 0.60 | 0.34 | 13.4배 | 15 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=8, mult=1.8 |
20.3% | -67.9% | 0.60 | 0.30 | 12.7배 | 58 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=240 |
20.4% | -67.1% | 0.59 | 0.30 | 12.8배 | 27 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=34 |
16.7% | -44.7% | 0.58 | 0.37 | 8.4배 | 14 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
17.0% | -83.7% | 0.53 | 0.20 | 8.7배 | 204 | 45% |
| Supertrend period=8, mult=2 |
13.3% | -77.8% | 0.47 | 0.17 | 5.6배 | 151 | 43% |
| MACD fast=27, slow=33, signal=31 |
12.0% | -84.7% | 0.45 | 0.14 | 4.7배 | 116 | 47% |
| 매수후보유 | 13.1% | -93.5% | 0.46 | 0.14 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 118일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 26일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.