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Nexity SA 백테스트
Nexity SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -48.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.1%, MDD -92.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.6%, MDD -49.3%, Sharpe 0.35, 시장 노출 29%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 5.5%, MDD -57.7%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.7%p 높고, MDD는 43.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -48.5%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=21, mult=1.9 |
4.6% | -49.3% | 0.35 | 0.09 | 2.7배 | 140 | 29% |
| Supertrend period=25, mult=2.4 |
5.5% | -57.7% | 0.34 | 0.09 | 3.2배 | 208 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=88 |
5.3% | -69.5% | 0.34 | 0.08 | 3.1배 | 62 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=42 |
3.8% | -74.8% | 0.27 | 0.05 | 2.3배 | 74 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
3.0% | -80.2% | 0.24 | 0.04 | 1.9배 | 384 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=64 |
2.7% | -75.8% | 0.23 | 0.04 | 1.8배 | 54 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.12 |
2.3% | -62.4% | 0.22 | 0.04 | 1.6배 | 156 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=13 |
1.8% | -48.5% | 0.19 | 0.04 | 1.5배 | 168 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.6 |
1.5% | -58.1% | 0.18 | 0.03 | 1.4배 | 94 | 18% |
| MACD fast=10, slow=15, signal=19 |
-1.0% | -86.3% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 392 | 50% |
| 매수후보유 | -4.1% | -92.3% | 0.07 | -0.04 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 24일 평균 + 변동성 1.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 24일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.