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OPmobility 백테스트
OPmobility의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 13.3%, MDD -52.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -89.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 13.3%, MDD -52.9%, Sharpe 0.60, 시장 노출 60%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.9%, MDD -70.3%, 노출 81%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.9%p 높고, MDD는 36.8%p 개선됐습니다(CAGR 13.3%, MDD -52.9%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=138 |
13.3% | -52.9% | 0.60 | 0.25 | 24.4배 | 42 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=89 |
14.9% | -70.3% | 0.59 | 0.21 | 35.0배 | 48 | 81% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=211 |
13.1% | -59.1% | 0.59 | 0.22 | 23.6배 | 26 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.02 |
12.4% | -75.3% | 0.58 | 0.17 | 20.2배 | 180 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=16, mult=2.7 |
7.8% | -57.0% | 0.46 | 0.14 | 6.9배 | 100 | 37% |
| Supertrend period=17, mult=4.1 |
8.4% | -60.3% | 0.44 | 0.14 | 8.0배 | 110 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=31 |
2.6% | -16.5% | 0.44 | 0.16 | 1.9배 | 8 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.6 |
4.9% | -68.7% | 0.32 | 0.07 | 3.4배 | 132 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
3.0% | -67.7% | 0.24 | 0.04 | 2.1배 | 328 | 53% |
| MACD fast=17, slow=52, signal=21 |
0.8% | -75.9% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 268 | 51% |
| 매수후보유 | 7.3% | -89.7% | 0.37 | 0.08 | 6.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 38일 지수이동평균이 138일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 38일선이 138일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.