추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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L'Oreal S.A. 백테스트
L'Oreal S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -52.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -11.0%, Sharpe 0.36, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.8%, MDD -37.3%, 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=21 |
1.8% | -11.0% | 0.36 | 0.17 | 1.6배 | 14 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=209 |
3.8% | -37.3% | 0.30 | 0.10 | 2.7배 | 43 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=60, slow=178 |
3.3% | -33.1% | 0.27 | 0.10 | 2.4배 | 33 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=103 |
2.9% | -30.6% | 0.25 | 0.09 | 2.1배 | 30 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=27, mult=3.9 |
0.9% | -16.8% | 0.16 | 0.05 | 1.3배 | 32 | 11% |
| Supertrend period=21, mult=4.9 |
1.2% | -55.3% | 0.15 | 0.02 | 1.4배 | 71 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=-0.12 |
0.9% | -82.8% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 143 | 90% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.5 |
0.5% | -17.1% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 10 | 4% |
| MACD fast=23, slow=54, signal=31 |
-2.3% | -67.6% | -0.06 | -0.03 | 0.5배 | 218 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-7.9% | -90.7% | -0.39 | -0.09 | 0.1배 | 259 | 56% |
| 매수후보유 | 6.1% | -52.7% | 0.36 | 0.12 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.