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Orange SA 백테스트
Orange SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -16.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -7.5%, MDD -96.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.5%, MDD -31.3%, Sharpe 0.30, 시장 노출 15%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.0%p 높고, MDD는 65.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -16.4%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=2.9 |
2.5% | -31.3% | 0.30 | 0.08 | 1.9배 | 26 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=14, mult=2.9 |
1.7% | -34.0% | 0.21 | 0.05 | 1.6배 | 44 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=0.12 |
1.3% | -41.1% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 120 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=21 |
0.5% | -54.6% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 76 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=34 |
0.2% | -16.4% | 0.07 | 0.01 | 1.1배 | 16 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=129 |
-0.6% | -70.9% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 51 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=264 |
-1.4% | -61.0% | -0.01 | -0.02 | 0.7배 | 37 | 41% |
| Supertrend period=10, mult=3 |
-3.4% | -86.3% | -0.05 | -0.04 | 0.4배 | 179 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.06 |
-8.6% | -95.8% | -0.29 | -0.09 | 0.1배 | 429 | 49% |
| MACD fast=14, slow=27, signal=7 |
-12.1% | -98.0% | -0.44 | -0.12 | 0.0배 | 567 | 52% |
| 매수후보유 | -7.5% | -96.8% | -0.07 | -0.08 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 76일 평균의 상단 밴드(변동성 2.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 76일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.