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Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF FCP Parts -Acc- 백테스트
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF FCP Parts -Acc-의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 11.9%, MDD -23.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.2%, MDD -33.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.9%, MDD -23.4%, Sharpe 0.89, 시장 노출 87%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 낮지만, MDD는 10.3%p 개선됐습니다(CAGR 11.9%, MDD -23.4%, 노출 87%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=58 |
11.9% | -23.4% | 0.89 | 0.51 | 3.9배 | 31 | 87% |
| Supertrend period=36, mult=5 |
9.1% | -21.7% | 0.79 | 0.42 | 2.9배 | 49 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=54 |
8.9% | -24.2% | 0.74 | 0.37 | 2.8배 | 39 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=95 |
7.8% | -26.2% | 0.66 | 0.30 | 2.5배 | 33 | 72% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=-0.04 |
7.5% | -26.7% | 0.60 | 0.28 | 2.4배 | 85 | 87% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=66, k=0.8 |
5.5% | -21.4% | 0.55 | 0.25 | 1.9배 | 80 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=21, mult=2.4 |
4.9% | -26.0% | 0.51 | 0.19 | 1.8배 | 57 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
4.8% | -21.6% | 0.48 | 0.22 | 1.8배 | 114 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=44 |
0.6% | -2.6% | 0.39 | 0.23 | 1.1배 | 2 | 2% |
| MACD fast=16, slow=41, signal=16 |
1.9% | -24.2% | 0.23 | 0.08 | 1.3배 | 164 | 50% |
| 매수후보유 | 15.2% | -33.7% | 0.92 | 0.45 | 5.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 15일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 58일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.