추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · FR
Robertet SA 백테스트
Robertet SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.7%, MDD -34.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -58.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.0%, MDD -41.1%, Sharpe 0.52, 시장 노출 65%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.7%, MDD -56.6%, 노출 88%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 낮지만, MDD는 17.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.7%, MDD -34.3%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=67, slow=155 |
9.0% | -41.1% | 0.52 | 0.22 | 9.9배 | 44 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=150, threshold=-0.1 |
9.7% | -56.6% | 0.50 | 0.17 | 11.6배 | 85 | 88% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=199 |
8.7% | -34.3% | 0.49 | 0.25 | 9.2배 | 28 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=88 |
6.3% | -62.2% | 0.39 | 0.10 | 5.0배 | 39 | 76% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=27, mult=4 |
1.3% | -39.9% | 0.17 | 0.03 | 1.4배 | 80 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=58, threshold=16 |
1.1% | -24.0% | 0.15 | 0.04 | 1.3배 | 48 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
1.1% | -63.7% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 309 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.5 |
-0.0% | -38.5% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 40 | 8% |
| Supertrend period=29, mult=3.6 |
-1.8% | -77.6% | -0.01 | -0.02 | 0.6배 | 192 | 54% |
| MACD fast=20, slow=43, signal=24 |
-3.1% | -71.3% | -0.09 | -0.04 | 0.4배 | 284 | 48% |
| 매수후보유 | 11.5% | -58.2% | 0.55 | 0.20 | 18.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 67일 평균가격이 155일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 67일 평균이 155일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.