추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · FR
Hermes International SCA 백테스트
Hermes International SCA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.8%, MDD -46.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 14.1%, MDD -48.0%, Sharpe 0.59, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.09 |
14.1% | -48.0% | 0.59 | 0.29 | 33.5배 | 11 | 100% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=8, mult=2.9 |
6.5% | -22.0% | 0.56 | 0.30 | 5.4배 | 88 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=61 |
9.3% | -60.3% | 0.51 | 0.15 | 10.6배 | 50 | 68% |
| Supertrend period=25, mult=2.5 |
7.9% | -43.4% | 0.45 | 0.18 | 7.6배 | 210 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=173 |
7.2% | -43.9% | 0.43 | 0.16 | 6.3배 | 64 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=103 |
7.3% | -45.0% | 0.42 | 0.16 | 6.4배 | 48 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.7 |
5.1% | -41.8% | 0.38 | 0.12 | 3.8배 | 136 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=36 |
2.0% | -29.9% | 0.32 | 0.07 | 1.7배 | 14 | 4% |
| MACD fast=14, slow=59, signal=15 |
4.3% | -51.8% | 0.31 | 0.08 | 3.0배 | 336 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
3.0% | -56.5% | 0.24 | 0.05 | 2.2배 | 298 | 59% |
| 매수후보유 | 13.8% | -46.9% | 0.58 | 0.29 | 31.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.