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SCOR SE 백테스트
SCOR SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.3%, MDD -8.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -6.8%, MDD -96.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 2.3%, MDD -47.0%, Sharpe 0.21, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.1%p 높고, MDD는 49.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.3%, MDD -8.9%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=62, slow=120 |
2.3% | -47.0% | 0.21 | 0.05 | 1.8배 | 43 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.5 |
1.3% | -17.8% | 0.20 | 0.07 | 1.4배 | 14 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=277 |
1.2% | -50.9% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 31 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=15, mult=3.2 |
0.6% | -24.9% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 20 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=38 |
0.3% | -8.9% | 0.09 | 0.03 | 1.1배 | 8 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=69 |
-0.4% | -42.7% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 35 | 42% |
| Supertrend period=22, mult=3.8 |
-5.6% | -86.8% | -0.11 | -0.06 | 0.2배 | 129 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=-0.03 |
-5.4% | -82.6% | -0.14 | -0.07 | 0.2배 | 309 | 61% |
| MACD fast=13, slow=46, signal=9 |
-10.6% | -96.2% | -0.26 | -0.11 | 0.1배 | 462 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-10.0% | -96.0% | -0.27 | -0.10 | 0.1배 | 482 | 53% |
| 매수후보유 | -6.8% | -96.6% | 0.01 | -0.07 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 62일 지수이동평균이 120일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 62일선이 120일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.