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SEB SA 백테스트
SEB SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 4.3%, MDD -19.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -73.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -32.6%, Sharpe 0.43, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 높고, MDD는 41.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -19.5%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=178 |
6.8% | -32.6% | 0.43 | 0.21 | 5.7배 | 37 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.19 |
4.3% | -19.5% | 0.43 | 0.22 | 3.1배 | 117 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=17, mult=2 |
5.3% | -37.7% | 0.38 | 0.14 | 3.9배 | 117 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=41 |
0.5% | -2.1% | 0.38 | 0.24 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=69 |
5.3% | -36.6% | 0.38 | 0.15 | 4.0배 | 33 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=75 |
4.7% | -45.3% | 0.33 | 0.10 | 3.4배 | 103 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=2.7 |
3.1% | -29.2% | 0.33 | 0.11 | 2.2배 | 95 | 14% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
2.6% | -62.5% | 0.23 | 0.04 | 2.0배 | 83 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-4.5% | -79.2% | -0.09 | -0.06 | 0.3배 | 437 | 51% |
| MACD fast=10, slow=56, signal=19 |
-6.4% | -86.3% | -0.18 | -0.07 | 0.2배 | 373 | 50% |
| 매수후보유 | 3.6% | -73.6% | 0.27 | 0.05 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 178일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 178일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.