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Technip Energies NV 백테스트
Technip Energies NV의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 17.6%, MDD -25.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 16.9%, MDD -40.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 17.6%, MDD -25.0%, Sharpe 0.81, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 높고, MDD는 15.1%p 개선됐습니다(CAGR 17.6%, MDD -25.0%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=14, mult=2.4 |
17.6% | -25.0% | 0.81 | 0.70 | 2.4배 | 48 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=-0.04 |
14.8% | -32.3% | 0.63 | 0.46 | 2.1배 | 32 | 70% |
| MACD fast=7, slow=59, signal=8 |
12.0% | -37.6% | 0.61 | 0.32 | 1.9배 | 106 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=270 |
12.2% | -38.4% | 0.57 | 0.32 | 1.9배 | 10 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.1 |
2.5% | -9.2% | 0.44 | 0.27 | 1.1배 | 6 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=29 |
5.4% | -30.0% | 0.35 | 0.18 | 1.3배 | 14 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=31 |
3.3% | -29.4% | 0.32 | 0.11 | 1.2배 | 32 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
3.2% | -44.0% | 0.25 | 0.07 | 1.2배 | 102 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=21, mult=2.6 |
2.0% | -23.0% | 0.20 | 0.09 | 1.1배 | 28 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=212 |
0.8% | -47.9% | 0.17 | 0.02 | 1.0배 | 18 | 67% |
| 매수후보유 | 16.9% | -40.1% | 0.60 | 0.42 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 14일·폭 2.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.