추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · FR
Trigano SA 백테스트
Trigano SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 21.7%, MDD -36.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 14.5%, MDD -92.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 23.6%, MDD -48.3%, Sharpe 0.87, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 9.0%p 높고, MDD는 44.6%p 개선됐습니다(CAGR 21.7%, MDD -36.7%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=156 |
23.6% | -48.3% | 0.87 | 0.49 | 404.5배 | 46 | 62% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
21.5% | -54.3% | 0.85 | 0.40 | 253.4배 | 88 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=127 |
22.4% | -57.2% | 0.84 | 0.39 | 307.6배 | 38 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.03 |
21.7% | -36.7% | 0.83 | 0.59 | 261.1배 | 154 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=93, k=1.7 |
19.2% | -43.2% | 0.83 | 0.44 | 145.0배 | 68 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=66 |
19.5% | -48.4% | 0.77 | 0.40 | 157.0배 | 44 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=15, mult=3.3 |
13.8% | -49.3% | 0.67 | 0.28 | 38.9배 | 98 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=12 |
13.7% | -56.1% | 0.64 | 0.24 | 37.7배 | 244 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
9.4% | -68.0% | 0.45 | 0.14 | 12.6배 | 461 | 54% |
| MACD fast=17, slow=45, signal=24 |
4.4% | -85.7% | 0.29 | 0.05 | 3.4배 | 295 | 50% |
| 매수후보유 | 14.5% | -92.9% | 0.53 | 0.16 | 46.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 20일 평균가격이 156일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 20일 평균이 156일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.