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TotalEnergies SE 백테스트
TotalEnergies SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.2%, MDD -65.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.8%, MDD -10.5%, Sharpe 0.22, 시장 노출 3%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=15, mult=3.2 |
0.8% | -10.5% | 0.22 | 0.08 | 1.3배 | 16 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=23 |
0.4% | -9.8% | 0.17 | 0.04 | 1.1배 | 4 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.3 |
0.5% | -11.6% | 0.14 | 0.05 | 1.2배 | 8 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=129 |
0.4% | -62.5% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 47 | 57% |
| Supertrend period=14, mult=4.9 |
0.1% | -52.3% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 75 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=65 |
-0.5% | -57.9% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 62 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=189 |
-1.0% | -66.2% | 0.02 | -0.02 | 0.8배 | 47 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=167, threshold=0.04 |
-4.7% | -80.7% | -0.24 | -0.06 | 0.3배 | 253 | 45% |
| MACD fast=19, slow=57, signal=18 |
-6.7% | -91.0% | -0.30 | -0.07 | 0.2배 | 299 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-8.5% | -94.1% | -0.40 | -0.09 | 0.1배 | 497 | 55% |
| 매수후보유 | 3.2% | -65.4% | 0.25 | 0.05 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 19일 평균 + 변동성 3.2배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 19일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.