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Vicat SA 백테스트
Vicat SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.9%, MDD -42.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -82.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.2%, MDD -52.1%, Sharpe 0.52, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.1%p 높고, MDD는 30.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -42.9%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=164 |
9.2% | -52.1% | 0.52 | 0.18 | 10.4배 | 36 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=70 |
9.1% | -53.0% | 0.48 | 0.17 | 10.1배 | 59 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=124 |
7.9% | -42.9% | 0.47 | 0.18 | 7.6배 | 36 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=-0.06 |
6.4% | -58.1% | 0.38 | 0.11 | 5.2배 | 165 | 69% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
5.0% | -46.0% | 0.34 | 0.11 | 3.7배 | 76 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=29, mult=2.7 |
3.5% | -52.1% | 0.28 | 0.07 | 2.5배 | 96 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.3 |
1.6% | -45.6% | 0.18 | 0.04 | 1.5배 | 162 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=14 |
1.3% | -45.1% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 250 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-0.1% | -68.1% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 227 | 49% |
| MACD fast=24, slow=32, signal=23 |
-1.5% | -79.0% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 272 | 47% |
| 매수후보유 | 4.2% | -82.5% | 0.28 | 0.05 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 164일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 164일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.