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Viridien 백테스트
Viridien의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.7%, MDD -61.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -14.9%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 1.7%, MDD -93.9%, Sharpe 0.26, 시장 노출 74%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 3.6%, MDD -85.0%, 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.6%p 높고, MDD는 6.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -61.4%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=79 |
1.7% | -93.9% | 0.26 | 0.02 | 1.6배 | 64 | 74% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=27, mult=2.2 |
3.6% | -85.0% | 0.26 | 0.04 | 2.6배 | 98 | 36% |
| Supertrend period=12, mult=3.7 |
2.7% | -94.8% | 0.26 | 0.03 | 2.0배 | 126 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=38 |
2.7% | -61.4% | 0.22 | 0.04 | 2.0배 | 102 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=68 |
0.6% | -87.7% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 96 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=42, threshold=-0.01 |
0.2% | -87.8% | 0.19 | 0.00 | 1.1배 | 372 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-0.4% | -95.2% | 0.18 | -0.00 | 0.9배 | 203 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=156 |
0.3% | -91.3% | 0.17 | 0.00 | 1.1배 | 36 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.9 |
0.2% | -64.3% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 56 | 14% |
| MACD fast=7, slow=55, signal=6 |
-5.6% | -96.5% | 0.07 | -0.06 | 0.2배 | 649 | 52% |
| 매수후보유 | -14.9% | -99.9% | 0.03 | -0.15 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 18일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 79일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.