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Wavestone SA 백테스트
Wavestone SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 6.3%, MDD -18.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.7%, MDD -19.3%, Sharpe 0.70, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 16.5%, MDD -84.0%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 76.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.3%, MDD -18.9%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=50 |
7.7% | -19.3% | 0.70 | 0.40 | 7.1배 | 70 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.5 |
6.0% | -19.3% | 0.66 | 0.31 | 4.8배 | 18 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=12, mult=3.6 |
6.3% | -18.9% | 0.63 | 0.33 | 5.0배 | 40 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=85, slow=268 |
16.5% | -84.0% | 0.42 | 0.20 | 58.0배 | 20 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=193 |
12.7% | -81.8% | 0.39 | 0.15 | 24.0배 | 30 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.09 |
15.7% | -76.6% | 0.38 | 0.20 | 48.4배 | 214 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=66 |
5.6% | -94.4% | 0.31 | 0.06 | 4.3배 | 50 | 66% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
0.7% | -95.1% | 0.22 | 0.01 | 1.2배 | 106 | 56% |
| MACD fast=19, slow=30, signal=19 |
1.2% | -84.2% | 0.20 | 0.01 | 1.4배 | 315 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.24 |
-7.3% | -98.7% | 0.10 | -0.07 | 0.1배 | 712 | 52% |
| 매수후보유 | 6.2% | -95.6% | 0.37 | 0.06 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 9일)가 50 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 50) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.