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Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist- 백테스트
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist-의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.4%, MDD -29.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -49.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -29.5%, Sharpe 0.59, 시장 노출 75%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -33.5%, 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 20.1%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -29.5%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=103 |
6.4% | -29.5% | 0.59 | 0.22 | 3.2배 | 29 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=135 |
6.6% | -33.5% | 0.59 | 0.20 | 3.3배 | 29 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=56 |
5.0% | -15.9% | 0.55 | 0.31 | 2.5배 | 33 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=-0.03 |
5.4% | -24.0% | 0.50 | 0.22 | 2.7배 | 91 | 78% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
3.0% | -30.8% | 0.33 | 0.10 | 1.7배 | 91 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.2 |
0.4% | -3.0% | 0.31 | 0.12 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=26, mult=3.7 |
1.4% | -21.5% | 0.20 | 0.06 | 1.3배 | 69 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=30 |
0.1% | -1.8% | 0.16 | 0.06 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-1.4% | -38.9% | -0.08 | -0.04 | 0.8배 | 183 | 59% |
| MACD fast=18, slow=25, signal=13 |
-1.9% | -43.7% | -0.13 | -0.04 | 0.7배 | 281 | 52% |
| 매수후보유 | 7.6% | -49.5% | 0.51 | 0.15 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 45일 지수이동평균이 103일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일선이 103일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.