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Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist- 백테스트
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist-의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.0%, MDD -25.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -49.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.5%, MDD -33.5%, Sharpe 0.58, 시장 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 16.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.0%, MDD -25.7%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=134 |
6.5% | -33.5% | 0.58 | 0.19 | 3.2배 | 27 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=165 |
6.0% | -25.7% | 0.55 | 0.24 | 3.0배 | 25 | 75% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=56 |
4.8% | -15.9% | 0.53 | 0.30 | 2.4배 | 33 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.03 |
4.2% | -27.9% | 0.41 | 0.15 | 2.2배 | 91 | 77% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=88, k=3 |
1.5% | -9.2% | 0.40 | 0.17 | 1.3배 | 8 | 11% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
2.3% | -30.8% | 0.26 | 0.08 | 1.5배 | 93 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=18, mult=3.3 |
0.9% | -25.2% | 0.15 | 0.04 | 1.2배 | 83 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=37 |
-0.0% | -4.6% | -0.01 | -0.00 | 1.0배 | 6 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-1.2% | -38.9% | -0.07 | -0.03 | 0.8배 | 180 | 59% |
| MACD fast=13, slow=23, signal=19 |
-2.1% | -45.3% | -0.14 | -0.05 | 0.7배 | 280 | 52% |
| 매수후보유 | 7.5% | -49.5% | 0.50 | 0.15 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 134일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 134일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.