추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · GB
3i Infrastructure PLC 백테스트
3i Infrastructure PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -41.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.0%, MDD -44.6%, Sharpe 0.31, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=10, threshold=-0.11 |
4.0% | -44.6% | 0.31 | 0.09 | 2.1배 | 27 | 99% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=143 |
2.1% | -25.9% | 0.22 | 0.08 | 1.5배 | 31 | 75% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=78 |
1.5% | -43.2% | 0.18 | 0.03 | 1.3배 | 37 | 81% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=222 |
1.5% | -43.4% | 0.17 | 0.04 | 1.3배 | 21 | 72% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=33 |
0.0% | -5.9% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 6 | 2% |
| Supertrend period=19, mult=4.9 |
-1.2% | -41.8% | -0.03 | -0.03 | 0.8배 | 57 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.5 |
-1.2% | -22.2% | -0.35 | -0.05 | 0.8배 | 22 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.4 |
-4.9% | -67.3% | -0.36 | -0.07 | 0.4배 | 163 | 59% |
| MACD fast=12, slow=40, signal=16 |
-7.3% | -79.3% | -0.54 | -0.09 | 0.2배 | 274 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=8, mult=3.6 |
-3.7% | -56.1% | -0.62 | -0.07 | 0.5배 | 50 | 15% |
| 매수후보유 | 5.4% | -41.4% | 0.36 | 0.13 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 10일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 10일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.