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Aberdeen Group plc 백테스트
Aberdeen Group plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.0%, MDD -7.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -1.7%, MDD -80.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.0%, MDD -7.2%, Sharpe 0.37, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.6%, MDD -47.3%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 높고, MDD는 73.5%p 개선됐습니다(CAGR 1.0%, MDD -7.2%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=29 |
1.0% | -7.2% | 0.37 | 0.14 | 1.2배 | 6 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=109, slow=144 |
2.6% | -47.3% | 0.23 | 0.05 | 1.7배 | 39 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=12, mult=4 |
0.1% | -9.6% | 0.03 | 0.01 | 1.0배 | 6 | 1% |
| Supertrend period=27, mult=3.1 |
-3.8% | -78.4% | -0.04 | -0.05 | 0.5배 | 130 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=71 |
-4.6% | -77.2% | -0.05 | -0.06 | 0.4배 | 51 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=60, slow=175 |
-3.4% | -77.1% | -0.09 | -0.04 | 0.5배 | 29 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.04 |
-6.1% | -83.2% | -0.17 | -0.07 | 0.3배 | 183 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.1 |
-3.7% | -59.5% | -0.18 | -0.06 | 0.5배 | 80 | 27% |
| MACD fast=12, slow=59, signal=19 |
-7.5% | -89.4% | -0.21 | -0.08 | 0.2배 | 244 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-7.4% | -88.5% | -0.21 | -0.08 | 0.2배 | 184 | 52% |
| 매수후보유 | -1.7% | -80.7% | 0.13 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.