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Legal & General UCITS ETF Plc - Artificial Intelligence 백테스트
Legal & General UCITS ETF Plc - Artificial Intelligence의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 15.8%, MDD -19.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 15.7%, MDD -41.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 15.8%, MDD -19.9%, Sharpe 0.98, 시장 노출 48%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 17.1%, MDD -25.7%, 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 21.7%p 개선됐습니다(CAGR 15.8%, MDD -19.9%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.5 |
15.8% | -19.9% | 0.98 | 0.79 | 2.8배 | 30 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=191 |
17.1% | -25.7% | 0.89 | 0.67 | 3.1배 | 5 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=20 |
15.7% | -28.1% | 0.85 | 0.56 | 2.8배 | 20 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=22, mult=2.2 |
13.0% | -16.8% | 0.85 | 0.78 | 2.4배 | 34 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=188 |
15.5% | -23.7% | 0.82 | 0.65 | 2.8배 | 11 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.03 |
14.6% | -31.8% | 0.73 | 0.46 | 2.6배 | 29 | 75% |
| Supertrend period=21, mult=3.9 |
11.3% | -38.8% | 0.69 | 0.29 | 2.1배 | 42 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=20 |
6.3% | -16.7% | 0.56 | 0.38 | 1.5배 | 28 | 17% |
| MACD fast=18, slow=59, signal=19 |
4.8% | -54.7% | 0.35 | 0.09 | 1.4배 | 82 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
1.4% | -36.9% | 0.17 | 0.04 | 1.1배 | 118 | 54% |
| 매수후보유 | 15.7% | -41.6% | 0.66 | 0.38 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 50일 평균의 상단 밴드(변동성 1.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 50일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.