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AJ Bell Plc 백테스트
AJ Bell Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.1%, MDD -48.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.1%, MDD -19.5%, Sharpe 0.72, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 11.7%, MDD -43.6%, 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=23 |
8.1% | -19.5% | 0.72 | 0.42 | 1.8배 | 8 | 10% |
| Supertrend period=8, mult=2.6 |
11.7% | -43.6% | 0.57 | 0.27 | 2.4배 | 35 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=47 |
9.6% | -36.2% | 0.50 | 0.27 | 2.0배 | 11 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=12, mult=2 |
6.8% | -39.8% | 0.47 | 0.17 | 1.7배 | 24 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=33, threshold=0.11 |
6.0% | -31.1% | 0.43 | 0.19 | 1.6배 | 56 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.3 |
6.3% | -32.2% | 0.42 | 0.19 | 1.6배 | 32 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=174 |
5.4% | -25.4% | 0.35 | 0.21 | 1.5배 | 17 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=75 |
5.0% | -49.1% | 0.33 | 0.10 | 1.5배 | 41 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
0.5% | -71.9% | 0.14 | 0.01 | 1.0배 | 150 | 53% |
| MACD fast=11, slow=56, signal=16 |
0.5% | -57.6% | 0.14 | 0.01 | 1.0배 | 98 | 46% |
| 매수후보유 | 14.1% | -48.4% | 0.55 | 0.29 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.