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Alliance Witan PLC 백테스트
Alliance Witan PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -66.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.3%, MDD -39.1%, Sharpe 0.41, 시장 노출 79%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.0%, MDD -70.6%, 노출 93%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=222, threshold=-0.04 |
5.3% | -39.1% | 0.41 | 0.14 | 19.0배 | 201 | 79% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=104 |
6.0% | -70.6% | 0.38 | 0.09 | 27.6배 | 169 | 93% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=208 |
4.4% | -36.9% | 0.36 | 0.12 | 11.5배 | 67 | 73% |
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
3.3% | -69.1% | 0.30 | 0.05 | 6.4배 | 261 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=23, mult=2.1 |
2.6% | -46.2% | 0.26 | 0.06 | 4.3배 | 296 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=215 |
2.7% | -33.5% | 0.26 | 0.08 | 4.5배 | 117 | 69% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.06 |
2.7% | -57.1% | 0.25 | 0.05 | 4.4배 | 487 | 61% |
| MACD fast=10, slow=54, signal=17 |
1.4% | -61.3% | 0.16 | 0.02 | 2.2배 | 704 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=25 |
1.0% | -51.2% | 0.14 | 0.02 | 1.7배 | 118 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.3 |
0.9% | -54.2% | 0.13 | 0.02 | 1.6배 | 287 | 50% |
| 매수후보유 | 8.1% | -66.2% | 0.46 | 0.12 | 80.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 222일 수익률이 -4%보다 크면 매수
- 매도 — 222일 수익률이 -4% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.