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Amaroq Ltd. 백테스트
Amaroq Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 21.2%, MDD -43.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 14.7%, MDD -56.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 21.2%, MDD -43.6%, Sharpe 0.87, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 23.0%, MDD -52.5%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 6.5%p 높고, MDD는 13.0%p 개선됐습니다(CAGR 21.2%, MDD -43.6%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=7, slow=22, signal=14 |
21.2% | -43.6% | 0.87 | 0.49 | 3.2배 | 97 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=0.5 |
23.0% | -52.5% | 0.84 | 0.44 | 3.5배 | 29 | 47% |
| Supertrend period=19, mult=2.6 |
21.7% | -51.5% | 0.80 | 0.42 | 3.3배 | 27 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=3, slow=67 |
20.5% | -50.4% | 0.76 | 0.41 | 3.1배 | 33 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=27 |
16.9% | -52.1% | 0.68 | 0.32 | 2.6배 | 43 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=25 |
15.1% | -47.5% | 0.63 | 0.32 | 2.3배 | 25 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=14, mult=1.9 |
13.7% | -53.0% | 0.60 | 0.26 | 2.2배 | 19 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=28 |
13.4% | -50.0% | 0.60 | 0.27 | 2.1배 | 93 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.32 |
14.1% | -53.3% | 0.60 | 0.26 | 2.2배 | 155 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=-0.04 |
13.4% | -49.2% | 0.56 | 0.27 | 2.1배 | 73 | 61% |
| 매수후보유 | 14.7% | -56.7% | 0.56 | 0.26 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(7·22일)이 신호선(14일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.